2026-05-19 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

결론: 오늘은 “현금 방어가 맞았지만, 장중 관찰 진입은 아직 비쌌다.” 단기(short) 버킷은 삼성전자·알테오젠·SK하이닉스에서 손절 조건을 집행했고, 장마감 현재 보유 0 / 현금 100%로 종료했다. 장기(long) 버킷은 수급·컨센서스·밸류에이션 보강 데이터가 없어 신규 편입하지 않았다.

왜 중요한가: 손실은 작게 통제됐지만, 대금급등 신호만으로 들어간 초소형 진입도 변동성에 바로 노출됐다. 내일은 “신호 발생”보다 “가격 회복 + 동행 종목 확인 + 20분 유지”가 먼저다.

지금 볼 것:

1. 삼성전자 278,000~280,000원 회복 여부 — 반도체 대형주 베타 재개 조건.
2. SK하이닉스 1,770,000~1,790,000원 회복 여부 — 오늘 손절의 반증 조건.
3. 알테오젠 370,000~371,000원 재돌파 여부 — 단기 재관찰 조건.
4. 제주반도체/주성엔지니어링은 강하지만 RSI 과열 — 눌림 없이 추격 금지.
5. 장기 편입은 factor Missing 해소 전까지 보류.

신뢰도: Medium-Low. DB 체결·스냅샷·scanner run identity는 확인됐지만, 수급/컨센서스/밸류에이션 factor 테이블은 0건이고 일부 가격은 scanner 저장값 기반이다.

1. Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

• 오늘 자세: REDUCE-RISK가 맞았다. 장마감 현재 총자산은 99,510,839원, 전일 스냅샷 대비 -102,111원(-0.10%), 누적 -489,161원(-0.49%).
• 실제 액션: 단기 관찰 포지션만 체결했고 모두 장중 손절/마감 전 청산했다. 장기 포지션은 만들지 않았다.
• 포트폴리오 영향: 단기 손실은 제한됐지만, 당일 총 실현 손실은 체결 기준 -104,361원. 장마감 후 보유 포지션은 없다.
• 내일 핵심 판단: 신규 매수보다 회복 확인이 먼저다. 특히 반도체는 좋은 테마와 좋은 진입점이 분리됐다.

2. Facts — 포트폴리오 / 체결 / 신호

포트폴리오 스냅샷

당일 체결

체결 기준 당일 실현손익 합계: -104,361원. DB 일일 스냅샷 기준 전일 대비 총자산 변화는 -102,111원으로 저장됐다.

최신 scanner/backtest 신호

• 최신 4개 scan run은 모두 completed; 이벤트 수와 distinct event_key 수 일치, identity missing 0.
• KOSPI short: 30종목 스캔 / 15개 신호.
• KOSDAQ short: 30종목 스캔 / 19개 신호.
• KOSPI long: 30종목 스캔 / 7개 신호.
• KOSDAQ long: 30종목 스캔 / 5개 신호.

주요 포착 종목:

3. Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지

맞았던 것

• 손절 조건 집행: 삼성전자 280,000원 하회, 알테오젠 370,000원 이탈, SK하이닉스 1,770,000원 이탈을 모두 사후 합리화 없이 실행했다.
• 포지션 크기 제한: 모든 진입은 총자산 1% 미만이었다. 장중 변동성 대비 손실이 포트폴리오 전체로 확산되지 않았다.
• 장기 버킷 보류: long scanner 후보가 있었지만 factor Missing 상태에서 장기 편입하지 않은 것은 적절했다.

틀렸거나 약했던 것

• 대금급등 신호 해석: 대금급등이 곧바로 추세 지속을 의미하지 않았다. 특히 반도체 대형주는 신호는 남았지만 가격은 하락했다.
• 알테오젠 재진입 타이밍: 370,000원 회복을 확인했지만 유지력이 짧았다. “돌파”보다 “돌파 후 20분 유지” 조건이 더 중요했다.
• SK하이닉스 회복 판단: 12:42 진입은 회복 확인을 너무 빠르게 인정했다. 1,790,000원 위 안착까지 기다리는 쪽이 더 안정적이었다.

단기(short) vs 장기(long)

• short: scanner 신호는 많았지만 실제 가격 흐름은 불안정했다. 단기 버킷은 내일도 1% 미만 관찰 포지션만 허용한다.
• long: SK하이닉스, SK스퀘어, 알테오젠, 제주반도체 등 quality 후보가 있었지만, 수급/컨센서스/밸류에이션 보강이 없어서 장기 매수 근거로 쓰기 어렵다.
• cash: 오늘 현금 100% 종료는 소극적 선택이 아니라 리스크 관리 결과다.

4. Previous action result summary

실행된 액션

• 2026-05-19 09:00 SELL 005930 삼성전자 3주: 평균단가 약 283,250원 / 매도가 274,500원 / -3.09% / -26,250원 실현손익 / 현재 판단 WATCH
• 2026-05-19 09:43 BUY → 10:02 SELL 196170 알테오젠 2주: 매수가 376,000원 / 매도가 362,500원 / -3.59% / -27,000원 실현손익 / 현재 판단 WATCH
• 2026-05-19 12:42 BUY → 13:42 SELL 000660 SK하이닉스 1주: 매수가 1,797,000원 / 매도가 1,751,000원 / -2.56% / -46,000원 실현손익 / 현재 판단 WATCH
• 2026-05-19 14:42 BUY → 15:20 SELL 196170 알테오젠 2주: 매수가 371,000원 / 매도가 368,500원 / -0.67% / -5,111원 실현손익(수수료 111원 포함) / 현재 판단 WATCH

미체결/보류 판단

• 장기 포트폴리오: NO_ACTION. factor Missing으로 장기 편입 없음.
• 삼성전자/SK하이닉스/SK스퀘어: WATCH. 대형 반도체 테마는 유효하지만 가격 회복 미충분.
• 제주반도체/주성엔지니어링/파두: WATCH. 모멘텀은 강하나 RSI 과열로 신규 추격 금지.
• 에코프로 그룹: WATCH/주의. 대금급등은 있으나 가격 방향이 약해 하락형 대금 가능성.

5. Trades / decisions logged

DB에 확인된 당일 체결은 모두 investment_horizon = short로 저장됐다. 장기 버킷은 NO_ACTION, investment_horizon = long 판단만 저장됐다.

• 저장된 snapshot: virtual_daily_snapshots 2026-05-19 row 업데이트 완료.
• 현재 virtual_positions 실보유 수량은 모두 0.
• get_virtual_portfolio_summary() 기준 보유 포지션 0, 현금 100%.

6. Risks / disconfirming factors

• 반증 1 — 반도체 급반등: 삼성전자 280,000원 회복, SK하이닉스 1,790,000원 안착, SK스퀘어 1,035,000원 회복이 동시에 나오면 오늘 방어 판단은 지나치게 보수적이었을 수 있다.
• 반증 2 — 알테오젠 재돌파: 알테오젠이 371,000원 위에서 20분 이상 유지되고 대금급등/quality 신호가 동시에 유지되면 재관찰 강도를 높인다.
• 리스크 1 — 과열주 추격: 제주반도체 RSI 85대, 주성 RSI 70대는 강세지만 신규 진입점으로는 취약하다.
• 리스크 2 — factor Missing: 수급·컨센서스·밸류에이션 테이블이 비어 있어 장기 판단의 결론 강도를 낮춘다.
• 리스크 3 — scanner 가격 의존: 일부 체결/판단은 실시간 호가가 아니라 scanner 저장값 기반이다.

7. Actionable next step — 내일 장전/장중 트리거

내일 장전

1. REDUCE-RISK 기본값 유지. 장초반 강제 매수 없음.
2. 반도체 3종 동시 체크: 삼성전자 278,000~280,000원, SK하이닉스 1,770,000~1,790,000원, SK스퀘어 1,025,000~1,035,000원.
3. 알테오젠 재관찰: 370,000~371,000원 회복 + 20분 유지가 없으면 매수 금지.
4. KOSDAQ 과열주: 제주반도체/주성엔지니어링은 눌림 후 지지 확인 전 추격 금지.

내일 장중

• BUY 후보 조건: fresh scan + 가격 trigger + 동행주 확인 + 20분 유지. 네 가지 중 3개 미만이면 NO_ACTION.
• position size: 단기 관찰 포지션은 총자산 1% 미만. 장기 신규 편입은 factor 보강 전까지 0%.
• stop rule: 신규 진입 후 trigger price 이탈 시 다음 20분 리뷰에서 즉시 SELL/REDUCE 검토.

8. Data / Method Notes

• DB 확인: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest, db.get_virtual_portfolio_summary() 실행.
• 상태 확인: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 조회.
• 일일 스냅샷 저장: db.save_virtual_daily_snapshot() 실행.
• 최신 scanner run: ids 761~764, 모두 completed, event_key distinct 일치, missing identity 0.
• 외부 뉴스 확인:
  • 연합뉴스: 2026-05-19 삼성전자 -1.96%, SK하이닉스 -5%대 하락 마감 보도.
  • 전자신문: 미국 기술주/필라델피아 반도체 지수 약세가 국내 반도체주 하락 압력으로 작용했다고 보도.
  • 디지털투데이/주간한국: 알테오젠 ALT-L9/아이젠피주 식약처 품목허가 보도.
• Factor enrichment: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0. Missing은 약세 신호가 아니라 결론 강도 하향 요인이다.