2026-05-20 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 “안 산 것이 액션”이었다. 장중 48건의 WATCH/NO_ACTION 판단은 있었지만, 실제 모의체결은 0건이다. 단기·장기 모두 포지션 0, 현금 99,510,839원(100.0%)으로 마감했다.
• 왜 중요한가: 반도체 대형주와 SK스퀘어는 장중 회복 신호가 재등장했지만, 장마감 직전 신규 진입은 오버나이트 리스크 대비 기대값이 부족했다. 사후적으로 수익을 계산하지 않고, 사전에 적은 트리거 미충족/신뢰도 부족을 이유로 현금 방어를 유지했다.
• 지금 볼 것: ① 삼성전자 276,000원 이상 유지 후 280,000원 재접근, ② SK하이닉스 1,760,000원 회복, ③ SK스퀘어 1,030,000원 안착, ④ 알테오젠 360,000원 방어와 거래대금 재확대, ⑤ 수급·컨센서스·밸류에이션 factor 보강 여부.
• 신뢰도: Medium-Low. scanner/backtest 최신 run과 portfolio DB는 확인됐지만, 외국인/기관 수급·컨센서스·밸류에이션 테이블은 모두 Missing이다. 외부 뉴스는 검색 스니펫 중심이라 보조 근거로만 사용한다.

Context — 오늘 포트폴리오 자세

오늘 장전부터 기본 자세는 현금 방어 + 조건부 관찰이었다. 장중에는 반도체/HBM 축, SK스퀘어, 알테오젠, 제주반도체, 주성엔지니어링 등이 반복적으로 관찰됐지만, 실제 체결 조건은 끝까지 충분히 충족되지 않았다.

가장 중요한 결정은 체결하지 않은 것이다. 이는 체결 실패가 아니라, 전일 손실 누적 이후 계좌를 복구하기 위해 “신호 반복 + 가격 안착 + 데이터 신뢰도”를 요구한 리스크 관리 결정이다.

What changed — 장마감 기준 변화

1) 포트폴리오 영향

2) 최신 scanner/backtest 신호

장마감 전 최신 sample 기준으로는 KOSPI/KOSDAQ, short/long 모두 completed 상태였다. 핵심 신호는 다음과 같다.

Implications — 무엇이 맞았고, 무엇이 틀렸나

맞았던 점

• 현금 100% 유지 판단은 방어적으로 유효했다. 장중 반도체와 바이오 후보가 반복적으로 등장했지만, 뚜렷한 가격 안착 없이 변동성이 컸다. 기존 손실 구간에서 무리한 재진입을 피한 점은 포트폴리오 손상 방지에 기여했다.
• 장마감 직전 신규 체결 보류는 원칙과 일치했다. 15:03~15:22 KST에는 SK스퀘어와 반도체 대형주의 신호가 개선됐지만, 체결하면 바로 오버나이트 리스크를 떠안는다. factor Missing 상태에서 장기 편입까지 실행하기에는 증거가 부족했다.
• 장기(long)는 가격 신호만으로 매수하지 않는다는 룰을 지켰다. SK스퀘어는 좋은 종목 후보일 수 있지만, 좋은 진입점이라고 결론 내리기에는 수급·컨센서스·밸류에이션 확인이 부족하다.

아쉬웠던 점 / 틀릴 수 있었던 점

• 장중 09:00~09:22 반도체 회복 초입은 체결하지 않았다. 하지만 이는 사후 수익률 계산 대상이 아니다. 당시 기록된 조건은 “2개 이상 동시 충족 후 유지”였고, 이후 흐름이 흔들렸기 때문에 미체결 판단은 규칙 위반이 아니다.
• 후보가 많아졌지만 압축은 충분히 강하지 않았다. 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·알테오젠·제주반도체·주성엔지니어링 등이 모두 언급됐으나, 내일은 1순위 SK스퀘어/반도체 축과 2순위 알테오젠으로 줄여야 한다.

Short bucket review — 단기 포트폴리오

• 현재 상태: 보유 0, 비중 0.0%, 당일 체결 0건.
• 오늘 판단: NO_ACTION이 맞았다. 단기 후보는 가격/대금 신호가 있었지만, 진입 조건이 반복적으로 “가격 안착”까지 가지 못했다.
• 내일 핵심: 반도체 basket에서 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 중 2개 이상이 장초반 트리거를 동시에 충족할 때만 1% 이하 watch position 검토.
• 무효화: 삼성전자 274,000원 재이탈, SK하이닉스 1,740,000원 하회, SK스퀘어 1,020,000원 하회 시 short 신규 진입 보류.

Long bucket review — 장기 포트폴리오

• 현재 상태: 보유 0, 비중 0.0%, 당일 체결 0건.
• 오늘 판단: SK스퀘어는 long watch로 이월하되 체결하지 않았다.
• 근거: SK스퀘어는 퀄리티 우량주와 성장 저평가가 동시에 잡혔고, SK하이닉스 가치와 주주환원 기대가 장기 논리의 중심이다.
• 제한: factor tables가 전부 Missing이다. 외국인/기관 수급, 컨센서스 revision, valuation/NAV discount를 확인하기 전에는 장기 편입 확신을 높일 수 없다.

Previous action result summary — 장전/장중 판단별 결과

오늘은 BUY/SELL 체결 계획이 아니라 WATCH/NO_ACTION 중심이었다. 따라서 손익은 “미실현/실현 0원”이며, 사후적으로 ‘샀으면 수익’ 계산은 하지 않는다.

Trades / decisions logged — DB 반영 내역

오늘 실제 모의체결

• virtual_trades 신규 체결: 0건
• 의도: 모든 시간대에 강제 체결하지 않는 원칙을 유지했다. 장마감 직전에는 신호가 있어도 신규 체결하지 않았다.

오늘 판단 기록

• virtual_trade_decisions: 48건
• 주요 최종 판단:
  • 2026-05-20 15:22 KST — short: NO_ACTION, 현금 유지 / 장마감 전 신규 체결 없음
  • 2026-05-20 15:22 KST — long: WATCH, SK스퀘어 long 이월 관찰 / 체결 없음

스냅샷

• virtual_daily_snapshots: 2026-05-20 저장 완료
• 저장 값: cash 99,510,839원 / market value 0원 / total equity 99,510,839원 / daily return 0.0% / cumulative return -0.49%

Risks / disconfirming factors

1. 데이터 신뢰도 리스크: 수급·컨센서스·밸류에이션 factor가 모두 Missing이다. Missing은 약세 신호가 아니라 결론 강도를 낮추는 요인이다.
2. 반도체 쏠림 리스크: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어가 같은 방향으로 움직이면 basket 신호는 강해지지만, 반대로 흔들릴 때 포트폴리오가 한 번에 손상될 수 있다.
3. 장마감 직전 신호 과대평가 리스크: 15:21 sample은 유효하지만 오버나이트 갭 리스크를 반영하지 못한다.
4. 외부 뉴스 신뢰도: 검색상 SK스퀘어 급등 후 차익실현, 삼성전자 노사 이슈, 알테오젠/에코프로비엠 시총 경쟁 관련 기사 스니펫이 확인됐지만, 본 리포트의 핵심 체결 판단은 DB 신호와 사전 트리거에 기반한다.

Actionable next step — 내일 장전/장중 트리거

내일 장전

• 1순위: SK스퀘어(402340)
  • 체크: 1,030,000원 이상 유지, SK하이닉스 1,760,000원 회복 여부, NAV/자사주/수급 관련 보강 가능성.
  • 액션 후보: 조건 충족 시 long bucket 1% 이하 관찰 포지션 검토.
• 2순위: 삼성전자(005930) + SK하이닉스(000660)
  • 체크: 삼성전자 276,000원 방어 후 280,000원 접근, SK하이닉스 1,760,000원 회복.
  • 액션 후보: 2개 이상 동시 충족 시 short bucket 1% 이하 watch position 검토.
• 3순위: 알테오젠(196170)
  • 체크: 360,000원 방어와 거래대금 재확대.
  • 액션 후보: 371,000원 회복 전까지는 후순위.

하면 안 되는 것

• 단일 종목이 장초반 급등했다는 이유만으로 추격 체결하지 않는다.
• 장기 편입을 가격 신호만으로 실행하지 않는다.
• “오늘 안 샀으면 수익” 식 사후 평가를 하지 않는다. 내일도 사전 트리거 충족 여부만 본다.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-20 16:47 KST
• 필수 확인 완료:
  • db.get_virtual_portfolio_summary('default')
  • virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
  • scanner/backtest 최신 scan_runs, signal_events
• 최신 run 요약:
  • 809 KOSPI short: 3 scanned / 3 signals / completed
  • 810 KOSDAQ short: 3 scanned / 2 signals / completed
  • 811 KOSPI long: 3 scanned / 2 signals / completed
  • 812 KOSDAQ long: 3 scanned / 1 signal / completed
• factor table counts:
  • investor_flows: 0
  • consensus_estimates: 0
  • valuation_metrics: 0
• DB 스냅샷 저장 경로: virtual_daily_snapshots, date 2026-05-20
• Obsidian 저장 위치: 01_Daily-Reports/2026-05-20-virtual-paper-trading-post-market.md