2026-06-08 장마감 통합 리포트 — 시장 복기와 가상투자 포트폴리오

이 문서는 투자 권유가 아니라 장마감 복기 메모입니다. 오늘 포착된 후보의 미래 3일/5일/10일 수익률은 아직 확정되지 않았습니다. 따라서 아래에서는 오늘 실제로 강했던 것/약했던 것과 과거 유사 시그널의 기대수익을 분리해 적습니다. 또한 시장 counterfactual 복기와 가상투자 실제 포지션 복기를 혼동하지 않도록 별도 레이어로 나눕니다.

1. 한 줄 결론

오늘은 반도체 코어와 KOSDAQ 퀄리티주의 종가 저가매수를 할 날이 아니라, NAVER의 강한 추세 지속과 제주반도체의 제한적 상대강도만 확인하고 나머지는 보수적으로 넘겼어야 했던 장이다.

2. Bottom line

• 시장 복기: 오늘 full scan 기준 상대강도가 분명했던 축은 NAVER였고, 그 다음이 제주반도체였다. 반대로 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어, 그리고 KOSDAQ의 알테오젠·성호전자·피에스케이·파마리서치는 종가 기준 훼손이 더 컸다.
• 역사적 기대수익: short 계열 대금급등 신호와 NAVER가 속한 2주+2개월+대금급등 조합은 과거 표본에서 기대수익이 높았지만, long 계열 퀄리티 우량주의 과거 평균 수익률을 오늘의 낙폭 장세에 그대로 대입하면 오판이다.
• 가상투자 포트폴리오: 총자산은 89,389,374원, 현금 비중은 43.48%다. 오늘 신규 추격 매수는 없었고 주성엔지니어링과 성호전자 일부를 줄인 판단은 방어 측면에서 맞았다.
• 오늘의 핵심 교훈: 좋은 종목과 오늘 종가에 좋은 진입은 다르다. long 코어는 구조적 후보 자격이 남아도, 오늘 종가 시점에서는 추매보다 반증선 확인이 우선이다.
• 내일 행동: NAVER는 follow-through 확인, 제주반도체는 100,000원 안착 여부 확인, long 코어는 삼성전자 300,000원 / SK하이닉스 1,950,000원 / SK스퀘어 1,130,000원 회복 전까지 방어적으로 본다.

3. Facts

3-1. 시장 복기 핵심 facts

사실

• 장마감 실행 시각(KST): 2026-06-08 16:45:13 KST
• 당일 전체 DB 기준
  • scan_runs: 52개
  • signal_events: 347건
  • 판단용 중복 제거 단위(symbol + strategy_mode): 47개
  • scan_run_uuid / event_key / strategy_mode / source_app 누락: 0건
• 장마감 직전 핵심 full run 4개
  • KOSPI short: 2177ef5e-f2ec-4384-bcb6-322207669a5d (18개 signal)
  • KOSDAQ short: d6260f11-eb49-407f-8694-5eecee41c533 (13개 signal)
  • KOSPI long: c7108ee5-caea-447d-b8f6-79d2f0e06888 (6개 signal)
  • KOSDAQ long: fda66689-fa5e-42a8-92a0-4c9eefc69f17 (7개 signal)
• 당일 raw signal 상위
  • 대금급등 신호 211건
  • 퀄리티 우량주 74건
  • 2개월 연속 상승 + 대금급등 신호 17건
  • 성장 저평가 14건
• short/long 동시 포착 overlap
  • KOSPI: SK하이닉스, 삼성전자, SK, SK스퀘어
  • KOSDAQ: 성호전자, 제주반도체, 피에스케이

Layer A — 오늘 실제로 상대강도가 좋았던 축

• NAVER (035420)
  • short에서 2주 연속 상승 + 2개월 연속 상승 + 대금급등 신호
  • 종가 283,500원, 전일 대비 +10.96%
  • 장중 고가 기준 전일 대비 +15.07%
  • RSI 70.62, Trend 97, Momentum 90, 거래대금 27,290.01억원
  • 13:02 관찰가격 255,500원 대비 종가 +10.96%
• 제주반도체 (080220)
  • short 대금급등 + long 퀄리티 우량주 동시 포착
  • 종가 97,400원, 전일 대비 +4.17%
  • 장중 고가 102,100원까지는 전일 대비 +9.20%
  • 다만 고가 대비 종가 되밀림 -4.60%
  • 13:02 관찰가격 99,500원 대비 종가 -2.11%

Layer A — 오늘 보류했어야 했던 축

• 반도체 대형주 코어
  • SK하이닉스 종가 1,939,000원, 전일 대비 -6.52%
  • 삼성전자 종가 298,000원, 전일 대비 -9.57%
  • SK스퀘어 종가 1,126,000원, 전일 대비 -10.81%
  • 세 종목 모두 short/long 동시 포착이었지만 종가 회복 실패
• KOSDAQ 퀄리티/성장주
  • 성호전자 -12.40%
  • 피에스케이 -9.72%
  • 알테오젠 -12.33%
  • 파마리서치 -9.08%
  • 휴젤 -5.89%
• 포인트: 오늘은 포착 여부보다 종가까지 버틴 강도가 더 중요했다.

3-2. Layer B — 최근 유사 시그널의 3d/5d/10d 기대수익

사실

• 최근 60영업일 전부가 아니라, DB에서 실제 확보된 직전 40개 거래일(2026-04-12 ~ 2026-06-05) 표본을 사용했다.
• 당일 종목의 미래수익은 아직 확정되지 않았고, 아래 수치는 과거 유사 시그널 평균이다.

유사 시그널	표본 수	3일 평균	5일 평균	10일 평균	해석 메모
short 2주+2개월+대금급등	274	+9.62%	+13.07%	+11.80%	NAVER류 강한 추세 지속 패턴
short 대금급등 신호	360	+7.97%	+7.33%	-0.31%	초반 탄성은 좋지만 10일 확장성은 약화
short 2개월 연속 상승	65	-0.67%	-4.15%	-8.36%	이미 많이 오른 종목은 사후 기대값 둔화
long 퀄리티 우량주	199	+5.64%	+5.11%	-0.07%	중기 확장보다 단기 반등형 성격
long 퀄리티 우량주 + 성장 저평가	30	+8.61%	+9.79%	+12.88%	SK스퀘어류 복합 시그널 표본은 양호
long 성장 저평가	52	+1.76%	+3.03%	+21.21%	장기 확장 여지는 있으나 단기 일관성은 낮음
long 성장 저평가 + 매직 포뮬러	0	N/A	N/A	N/A	성호전자 조합은 표본 부족

해석을 위한 보조 facts

• 오늘 long 버킷에서 많이 보인 퀄리티 우량주는 과거 평균상 단기 기대값은 양호했지만, 오늘 실제 장세에서는 대부분 종가 훼손으로 끝났다.
• short 대금급등은 **초반 3~5일 기대값은 좋지만 10일 평균이 거의 0%**라서, 오늘 강했던 종목도 내일 추격매수는 별도 확인이 필요하다.

3-3. 가상투자 포트폴리오 facts

사실

• 포트폴리오 ID: default
• 총자산: 89,389,374원
• 현금: 38,869,524원 (43.48%)
• 주식 평가금액: 50,519,850원
• 미실현손익: -8,488,950원
• 누적수익률: -10.61%
• 전일 스냅샷 대비 일간 수익률: -4.77%

버킷별 현황

• short 버킷
  • 평가금액 14,693,350원 (16.44%)
  • 미실현손익 -1,742,950원
  • 보유 3종목
• long 버킷
  • 평가금액 35,826,500원 (40.08%)
  • 미실현손익 -6,746,000원
  • 보유 3종목
• cash
  • 38,869,524원 (43.48%)

현재 보유 포지션

• short
  • 성호전자 45주, 평균단가 52,500원, 종가 기준 -18.57%
  • 제주반도체 110주, 평균단가 108,700원, 종가 기준 -10.40%
  • 피에스케이 18주, 평균단가 117,600원, 종가 기준 -2.89%
• long
  • SK하이닉스 6주, 평균단가 2,275,167원, 종가 기준 -14.95%
  • 삼성전자 55주, 평균단가 354,500원, 종가 기준 -16.08%
  • SK스퀘어 7주, 평균단가 1,346,286원, 종가 기준 -16.66%

당일 실제 모의체결

• 13:04 KST 주성엔지니어링 short 18주 SELL @ 192,600원
  • 추정 거래 손익: 약 -1,015,200원
• 15:00 KST 성호전자 short 50주 SELL @ 42,900원
  • 추정 거래 손익: 약 -480,000원
• 당일 신규 BUY 체결 없음
• hindsight 목적의 장마감 신규 체결은 기록하지 않음

당일 decision log 핵심

• 15:20 KST short 버킷: 성호전자 추가 축소 계획 CANCEL → 이미 비중이 2.15%까지 낮아져 종가 직전 추가 체결 기대값이 낮다고 판단
• 15:20 KST long 버킷: long 코어 이월 / 신규 추매 금지 유지

4. Interpretation

4-1. 시장 / 섹터 / 시그널 해석

해석

• 오늘 장의 핵심은 광범위한 약세 속에서도 살아남은 종목이 매우 제한적이었다는 점이다. 단순히 scanner에 잡혔다는 이유로 매수했어야 하는 장이 아니었다.
• NAVER는 short 관점에서 추세·거래대금·모멘텀이 동시에 붙은 예외적 상대강도였다. 오늘 장에서 “무엇을 샀어야 했는가”라는 질문에 가장 가까운 답은 NAVER다.
• 제주반도체는 KOSDAQ 내에서 드물게 short/long 동시 포착과 플러스 종가를 남겼지만, 장중 고점 대비 종가 밀림이 컸다. 즉 “좋은 종목”으로는 남았지만 “종가에 좋은 진입”까지는 아니다.
• 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 구조적으로 여전히 long 후보군이다. 다만 오늘은 구조적 선호와 단기 진입 타이밍이 완전히 분리된 날이었다. 종가 회복 실패가 명확했기 때문에 장마감 직후 추매 논리는 약하다.
• 성호전자·피에스케이·알테오젠·파마리서치 등 KOSDAQ long 후보군은 과거 퀄리티 우량주의 평균 기대수익이 존재해도, 오늘 실제 tape에서는 sell-on-strength / risk-off 압력을 이기지 못했다.

가정

• factor 테이블(수급/컨센서스/밸류에이션)이 모두 Missing이므로, 오늘 강했던 종목이 기관·외국인 수급 기반의 질 높은 추세인지까지는 확인하지 못했다.
• 따라서 오늘의 상대강도 해석은 가격·거래대금·scanner signal 기반이며, 결론 강도는 한 단계 낮춘다.

권고

• 내일도 시장이 약하면 NAVER follow-through 확인 후 추격 여부 판단, 제주반도체는 100,000원 재안착 확인 후 재평가, 반도체 대형주는 반등 확인 전 보수적 대응이 더 합리적이다.

4-2. 포트폴리오 운용 해석

해석

• 오늘 포트폴리오 운용에서 잘한 것은 신규 추격 매수를 하지 않은 점과, 주성엔지니어링·성호전자 약세 short 포지션을 실제로 줄여 overnight risk를 낮춘 점이다.
• 아쉬운 점은 포트폴리오의 손실 중심이 여전히 long 코어 3종(삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어)에 있다는 점이다. 현금 비중이 43.48%로 높아 방어는 되고 있지만, 잔존 포지션의 손실률이 이미 커서 총자산 변동성이 남아 있다.
• short 버킷은 제주반도체·피에스케이·성호전자로 압축됐는데, 이 중 실제 tape가 가장 견조한 것은 제주반도체, 가장 약한 것은 성호전자다. 오늘 추가 매수 대신 정리 우선 판단은 일관됐다.

권고

• 오늘 리포트 기준으로는 추가 체결보다 기존 포지션 관리가 우선이다.
• 내일 장초반에 long 코어가 지정 가격대를 회복하지 못하면 watch → reduce 검토로 한 단계 더 방어적으로 가는 것이 맞다.
• 반대로 NAVER나 제주반도체처럼 실제 상대강도가 확인되는 종목이 다시 강하면, 기존 손실 포지션 평균단가 낮추기보다 새로 강한 축에 소형 관찰 포지션을 배치하는 방식이 더 낫다.

5. Risks / disconfirming factors

사실

• 오늘 장마감 직후에는 오늘 후보들의 미래 수익률이 아직 확정되지 않았다.
• factor snapshot은 주요 종목 전부 Missing이다.
• Layer B 기대수익 표본은 명목상 60영업일이 아니라, 실제 DB에서 확보된 직전 40개 거래일이다.

반증 / 리스크

• NAVER의 오늘 강세가 하루짜리 이벤트성 급등이면, 오늘의 “샀어야 했던 축” 해석은 내일 바로 약해질 수 있다.
• 제주반도체는 종가 플러스였지만 고가 대비 눌림이 커서, 내일 100,000원 위 안착에 실패하면 상대강도 해석이 후퇴한다.
• 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 long 구조 논리가 남아 있어도, 가격이 추가 훼손되면 “좋은 회사지만 나쁜 타이밍”이 더 길어질 수 있다.
• 성호전자 조합(성장 저평가 + 매직 포뮬러)은 과거 표본이 0이라, 역사적 기대값 근거 없이 purely discretionary judgment로 봐야 한다.

6. Actionable next step

내일 시장 관찰 포인트

1. NAVER
   • 트리거: 284,000원 이상 안착 + 거래대금 유지
   • 반증: 시초 강세 후 275,000원 재이탈
2. 제주반도체
   • 트리거: 100,000원 재안착 + KOSDAQ short/long 재포착 유지
   • 반증: 95,000원 하회 시 오늘 상대강도 해석 약화
3. 반도체 long 코어
   • 확인선: SK하이닉스 1,950,000원, 삼성전자 300,000원, SK스퀘어 1,130,000원
   • 세 종목 중 2개 이상 회복 전까지는 aggressive long 추매 금지

내일 포트폴리오 액션 포인트

1. short 버킷
   • 성호전자는 42,000원 하회 시 추가 REDUCE/EXIT 재검토
   • 피에스케이는 118,000원 회복 전까지 HOLD 이상의 판단 강화 금지
   • 제주반도체는 100,000원 회복 시에만 short 버킷 내 우선순위 상향
2. long 버킷
   • 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 추매보다 회복 확인이 선행 조건
   • 다음 거래일 장초반에 위 세 종목 중 2개 이상이 재차 이탈하면 비중 축소 검토
3. 현금 운용
   • 현금 43.48%는 방어 자산으로 유지
   • 손실 포지션 평균단가 낮추기보다, 새로 강한 축이 명확할 때만 소형 신규 관찰 포지션 검토

7. Data confidence

• 시장 가격 / 포지션 / 체결 데이터: High
  • 근거: scan_runs, signal_events, price_history, virtual_* 테이블 직접 확인
• 역사적 기대수익 해석: Medium
  • 근거: signal_returns 기반이지만 실제 확보된 거래일 수가 40일로 제한적
• 팩터(수급/컨센서스/밸류에이션) 기반 결론: Low
  • 근거: 주요 종목 factor snapshot 전부 Missing
• 종합 판단: Medium
  • 가격과 포트폴리오 facts는 강하지만, factor 보강 없이 섹터·수급의 질적 결론을 과대평가할 수 없음

8. Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db
   • scan_runs
   • signal_events
   • signal_returns
   • price_history
   • virtual_trade_decisions
   • virtual_trades
   • virtual_positions
   • virtual_daily_snapshots
2. backend.db.get_virtual_portfolio_summary()
3. backend.db.get_factor_snapshot(..., as_of_date='2026-06-08')
4. KST 기준 시각 확인: TZ=Asia/Seoul date

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실행 메모

• 오늘은 시장 복기와 가상투자 복기를 통합한 장마감 리포트 1건만 작성했다.
• 별도의 가상투자 전용 post-market 문서는 추가 생성하지 않았다.
• 상세 웹 리포트 URL: https://report.ttacom.net/reports/2026-06-08-post-market-integrated-report