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2026-06-09 장마감 통합 리포트 — 시장 복기와 가상투자 포트폴리오

오늘 장은 KOSPI 코어 반등과 KOSDAQ 반도체 장비주의 상대강도가 공존했지만, 장마감 시점의 최적 행동은 신규 추격매수보다 기존 코어 유지와 KOSDAQ 과열 후보 관찰에 가까웠다. 가상투자 포트폴리오는 실제 체결 없이 총자산 94,107,474원으로 전일 대비 반등했지만 short 버킷 손실과 long 버킷 평균단가 부담은 여전히 남아 있다.

Bottom line 오늘 샀어야 했던 것은 공격적 종가 추격이 아니라 기존 long 코어 유지와 피에스케이·테스의 상대강도 확인이었고, 보류했어야 했던 것은 KOSDAQ 과열 구간의 신규 추격매수였다. 본문을 읽기 전에 이 보고서의 판단 프레임을 먼저 확인합니다.
권장 행동 Review 검토 필요
핵심 리스크 주요 리스크 미기재 미기재 fallback
Confidence unknown 2026-06-09 16:45:44+09:00 KR Invest

Decision signals

핵심 신호

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토론 메타데이터 근거

2026-06-09 장마감 통합 리포트 — 시장 복기와 가상투자 포트폴리오

이 문서는 투자 권유가 아니라 장마감 직후 복기 메모다. 오늘 포착된 후보의 미래 3일/5일/10일 수익률은 아직 확정되지 않았다. 따라서 아래에서는 오늘 실제로 강했던 축과 과거 유사 시그널의 기대수익을 분리하고, 시장 counterfactual 복기와 가상투자 실제 포트폴리오 복기도 명확히 분리한다.

1. 한 줄 결론

오늘은 KOSPI 코어 반등을 뒤늦게 추격할 날도, KOSDAQ 과열 종목을 종가에 새로 살 날도 아니었다. 실제로 했어야 했던 행동은 기존 long 코어 유지, short 버킷 중 승자/패자 구분, 그리고 피에스케이·테스는 관찰, 신규 추격은 보류였다.

2. Bottom line

  • 시장 복기: 장마감 full run 기준 가장 선명했던 축은 SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어의 KOSPI 코어 반등과 피에스케이·테스·제주반도체의 KOSDAQ 반도체 축이었다. 다만 같은 KOSDAQ 안에서도 알테오젠은 강한 종가 추세라기보다 거래대금 동반 반등 초기 성격이 더 컸다.
  • 오늘 무엇을 샀어야 했는가: hindsight 기준으로도 새로운 공격적 종가 매수보다 이미 보유한 코어 노출을 유지하는 쪽이 더 타당했다. 신규 후보 중에서는 피에스케이·테스가 상대적으로 우위였지만, 장마감 시점에서는 둘 다 과열 신호가 섞여 있어 관찰이 우선이었다.
  • 오늘 무엇을 보류했어야 했는가: 성호전자, 알테오젠, 그리고 KOSDAQ long 퀄리티 우량주 전반의 종가 추격은 보류가 맞았다. 최근 60영업일 표본에서도 KOSDAQ long 퀄리티 우량주의 기대수익은 3d/5d/10d 모두 음수다.
  • 가상투자 포트폴리오: 총자산은 94,107,474원, 현금은 38,869,524원, 누적수익률은 -5.89%다. 오늘 실제 모의체결은 없었고, 전일 대비 총자산은 +5.28% 반등했다.
  • 내일 행동: long 코어는 삼성전자 318,000원, SK하이닉스 2,190,000원, SK스퀘어 1,250,000원 방어를 먼저 확인하고, short 버킷은 피에스케이 유지, 제주반도체 100,000원 안착, 성호전자 44,500원 하회 여부를 본다.

3. Facts

3-1. 시장 복기 핵심 facts

사실

  • 장마감 실행 시각(KST): 2026-06-09 16:45:44 KST
  • 당일 DB 집계
    • scan_runs: 50개
    • signal_events: 364건
    • 판단용 중복 제거 단위(symbol + strategy_mode): 57개
    • scan_run_uuid / event_key / strategy_mode / source_app 누락: 0건
  • 장마감 직전 핵심 full run 4개
    • KOSPI short: 051e8792-5efb-46de-9033-f67b1d828786 (22개 signal)
    • KOSPI long: bf9cb9cb-6f84-4675-863b-6541db91dda2 (6개 signal)
    • KOSDAQ short: fcbc0dc7-382c-4540-bad1-90518ea2d40d (17개 signal)
    • KOSDAQ long: b2936023-2afe-4ce4-9519-b89227b144d3 (7개 signal)
  • 당일 raw signal 상위 패턴
    • short 대금급등 신호: 222건
    • long 퀄리티 우량주: 65건
    • short 2개월 연속 상승 + 대금급등 신호: 29건
    • short 2주 + 2개월 + 대금급등: 15건
    • long 성장 저평가: 12건
  • short/long 동시 포착 overlap 핵심
    • KOSPI: SK하이닉스, 삼성전자, SK, 한미반도체, KB금융, SK스퀘어
    • KOSDAQ: 성호전자, 제주반도체, 테스, 알테오젠, 피에스케이

Layer A — 오늘 실제로 상대강도가 좋았던 축

  • KOSPI 코어 반등 축
    • SK하이닉스: 종가 2,199,000원, 거래대금 107,820.25억원, RSI 61.84, Trend 100, Momentum 60, long 퀄리티 우량주
    • 삼성전자: 종가 319,000원, 거래대금 78,475.46억원, RSI 57.63, Trend 100, Momentum 52, long 퀄리티 우량주
    • SK스퀘어: 종가 1,261,000원, 거래대금 8,984.93억원, RSI 59.67, Trend 100, Momentum 68, long 퀄리티 우량주 + 성장 저평가
  • KOSDAQ 반도체/장비 상대강도 축
    • 피에스케이: 종가 138,400원, 거래대금 1,472.38억원, RSI 65.03, Trend 100, Momentum 99, short 2주+2개월+대금급등, long 퀄리티 우량주
    • 테스: 종가 160,900원, 거래대금 1,565.89억원, RSI 71.64, Trend 97, Momentum 99, short 2주+2개월+대금급등, long 퀄리티 우량주
    • 제주반도체: 종가 100,600원, 거래대금 2,563.71억원, RSI 59.86, Trend 100, Momentum 52, short 2개월+대금급등, long 퀄리티 우량주

Layer A — 오늘 보류했어야 했던 축

  • KOSDAQ 종가 추격 위험 축
    • 성호전자: 종가 47,150원, 거래대금 3,233.87억원, long 성장 저평가 + 매직 포뮬러, short 대금급등, RSI 54.47이지만 단기 변동성 큼
    • 알테오젠: 종가 327,000원, 거래대금 2,307.33억원, long 퀄리티 우량주, short 대금급등, Trend 32, Momentum 11로 종가 기준 추세 확인 부족
    • 테스: 상대강도는 좋았지만 RSI 71.64로 장마감 신규 진입 강도는 낮아짐
  • 의미 있는 포인트
    • 오늘은 포착 여부보다 종가까지 유지된 추세의 질이 중요했다.
    • 같은 반도체 안에서도 KOSPI 코어 반등과 KOSDAQ 고베타 연장은 동일한 trade가 아니다.

3-2. Layer B — 최근 60영업일 유사 시그널의 3d/5d/10d 기대수익

사실

  • 최근 60영업일 범위에서 DB에 실제 저장된 표본으로 계산했다.
  • 아래 수치는 오늘 종목의 미래수익이 아니라 과거 유사 시그널 평균이다.
유사 시그널 표본 수 3일 평균 5일 평균 10일 평균 해석 메모
KOSPI long 퀄리티 우량주 297 +0.91% +2.23% +3.39% 삼성전자·SK하이닉스류 코어 반등의 기본 기대값
KOSPI long 퀄리티 우량주 + 성장 저평가 75 +5.99% +7.16% +10.87% SK스퀘어형 복합 시그널은 표본상 우수
KOSPI short 2개월 + 대금급등 481 +10.75% +14.13% +20.34% 강한 추세 확장의 역사적 기대값은 높음
KOSPI short 2주 + 2개월 + 대금급등 512 +3.74% +7.59% +16.12% SK스퀘어형 연속상승 확장 패턴
KOSDAQ long 퀄리티 우량주 321 -2.56% -5.15% -6.23% 오늘 KOSDAQ long 종가 추격을 보수적으로 봐야 하는 이유
KOSDAQ long 성장 저평가 + 매직 포뮬러 7 -12.21% N/A N/A 성호전자형 조합은 표본도 적고 결과도 약함
KOSDAQ short 대금급등 신호 727 +0.82% -0.12% -1.42% 초반 탄성은 있으나 지속성은 약함
KOSDAQ short 2개월 + 대금급등 523 -1.16% -3.69% -8.86% 제주반도체류는 과거 평균이 오히려 둔함
KOSDAQ short 2주 + 2개월 + 대금급등 200 -0.49% -3.52% -3.14% 피에스케이·테스류도 장마감 추격은 신중해야 함

사실에서 바로 읽히는 점

  • KOSPI long 코어는 과거 기대수익이 플러스다.
  • 반대로 오늘 KOSDAQ long 퀄리티 우량주 다수는 과거 기대수익 자체가 음수라서, 오늘 강해 보였다는 이유만으로 종가 매수 논리를 만들기 어렵다.
  • short라는 이름 때문에 약세 신호로 읽으면 안 된다. 현재 이 DB에서는 단기 모멘텀/확장형 탐지가 포함돼 있어, 해석은 실제 패턴별로 해야 한다.

3-3. 가상투자 포트폴리오 facts

사실

  • 포트폴리오: default
  • 총자산: 94,107,474원
  • 현금: 38,869,524원 (41.30%)
  • 주식 평가금액: 55,237,950원
  • 누적수익률: -5.89%
  • 전일 스냅샷 대비 일간 수익률: +5.28%
  • 오늘 실제 모의체결: 없음
  • 오늘 결정 로그 핵심
    • short 버킷: 신규 모의체결 없음 / 기존 3종 이월 유지
    • long 버킷: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 코어 보유 유지
    • 신규 후보: 테스 WATCH

short 버킷 현황

  • 피에스케이 18주, 평균단가 117,600원, 종가 마크 138,400원, 평가손익 +374,400원 (+17.69%)
  • 제주반도체 110주, 평균단가 108,700원, 종가 마크 100,600원, 평가손익 -891,000원 (-7.45%)
  • 성호전자 45주, 평균단가 52,500원, 종가 마크 47,300원, 평가손익 -234,000원 (-9.90%)
  • short 버킷 합계: 평가금액 15,685,700원, 미실현손익 -750,600원, 비중 16.67%

long 버킷 현황

  • SK하이닉스 6주, 평균단가 2,275,166.67원, 종가 마크 2,199,000원, 평가손익 -457,000원 (-3.35%)
  • 삼성전자 55주, 평균단가 354,500원, 종가 마크 318,750원, 평가손익 -1,966,250원 (-10.08%)
  • SK스퀘어 7주, 평균단가 1,346,285.71원, 종가 마크 1,261,000원, 평가손익 -597,000원 (-6.33%)
  • long 버킷 합계: 평가금액 39,552,250원, 미실현손익 -3,020,250원, 비중 42.03%

당일 체결/미체결

  • 오늘 virtual_trades 신규 체결은 0건이다.
  • 오늘 virtual_trade_decisions는 대부분 HOLD / WATCH / NO_ACTION이며, 장마감 기준 신규 매수로 넘어간 결정은 없다.

4. Interpretation

4-1. 시장/섹터/시그널 해석

해석

  • 오늘 시장은 KOSPI 코어 반등과 KOSDAQ 고베타 확장이 동시에 보였지만, 질은 달랐다.
  • SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어는 거래대금, 추세점수, long 시그널 조합이 함께 살아 있어 보유 유지 근거가 강했다.
  • 반면 피에스케이·테스·제주반도체는 단기적으로 화면이 좋아 보였지만, 최근 60영업일 기대수익이 약해 장마감 신규 진입 근거는 약했다.
  • 알테오젠은 거래대금은 충분했지만 Trend 32, Momentum 11로, 오늘의 움직임을 강한 추세 확장보다 반등 초기 탐색으로 보는 편이 맞다.

가정

  • 수급·컨센서스·밸류에이션 factor가 전 종목 Missing이므로, 오늘의 상대강도를 기관/외국인 주도 추세로 단정하지 않는다.
  • 별도 고신뢰 공시/IR 뉴스 확인 없이, 오늘의 강도는 우선 가격·대금·시그널 구조 중심으로 해석한다.

권고

  • 내일도 같은 이름이 다시 강할 수는 있지만, 오늘 종가가 곧 내일 좋은 진입이라는 뜻은 아니다.
  • 특히 KOSDAQ 강세주는 내일 첫 fresh run 재포착과 시초가 이후 대금 유지가 확인되기 전까지 관찰 우선이 맞다.

4-2. 포트폴리오 운용 해석

해석

  • short 버킷은 혼합 성과다. 피에스케이는 맞았고, 제주반도체·성호전자는 아직 틀렸다.
  • long 버킷은 방향은 일부 맞았지만 진입 타이밍은 여전히 불리하다. 오늘 반등으로 전일 대비 손실은 줄었지만, 세 종목 모두 평균단가 아래다.
  • 오늘 실제 체결을 하지 않은 것은 결과적으로 타당했다. 장마감에 신규 체결을 넣었다면 KOSDAQ 과열 노출만 늘렸을 가능성이 높다.
  • 포트폴리오가 전일 대비 +5.28% 반등했어도, 누적수익률이 -5.89%인 점은 리스크 관리가 끝난 것이 아니라 일시 반등이 들어온 상태라는 뜻이다.

무엇이 맞았고 틀렸는가

  • 맞았던 것
    • long 코어를 장중 흔들림에 던지지 않고 유지한 판단
    • 장마감 직전 테스를 WATCH로 두고 신규 추격매수를 하지 않은 판단
    • 피에스케이를 승자 포지션으로 남겨둔 것
  • 틀렸거나 아직 미해결인 것
    • 제주반도체와 성호전자의 short 버킷 진입 단가
    • 삼성전자의 long 평균단가 부담
    • KOSDAQ strong-looking names를 구조적 승자로 보기에는 factor 증거가 부족한 점

5. Risks / disconfirming factors

사실

  • factor snapshot 기준 SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어·성호전자·제주반도체·피에스케이·테스·알테오젠 모두 수급 / 컨센서스 / 밸류에이션 = Missing
  • today run 데이터는 충분하지만, factor 보강이 없어 결론 강도를 높이기 어렵다.

해석

  • KOSPI 코어 반등이 단순 기술적 되돌림이면 내일 아침 쉽게 꺾일 수 있다.
  • KOSDAQ 강세주는 오늘 장마감 기준 이미 RSI/단기 모멘텀이 높은 이름이 많아, 내일 follow-through 실패 시 되밀림이 더 클 수 있다.
  • historical expectancy는 표본 평균일 뿐, 오늘 개별 종목의 미래 수익률을 보장하지 않는다.

반증 조건

  • long 코어 반등 가설 반증
    • 삼성전자 318,000원 이탈
    • SK하이닉스 2,190,000원 이탈
    • SK스퀘어 1,250,000원 이탈
    • 내일 첫 fresh KOSPI long run에서 코어 3종 중 2종 이상 이탈
  • short/KOSDAQ 상대강도 가설 반증
    • 피에스케이 137,000원 하회 또는 fresh run 미재포착
    • 제주반도체 100,000원 안착 실패 및 96,000원 하회
    • 성호전자 44,500원 하회
    • 테스가 fresh run 미재포착 또는 156,000원 하회

6. Actionable next step

내일 시장 관찰 포인트

  1. KOSPI 코어 확인
    • 삼성전자 318,000원 방어
    • SK하이닉스 2,190,000원 방어
    • SK스퀘어 1,250,000원 방어
  2. KOSDAQ 강세의 진짜 질 확인
    • 피에스케이와 테스가 첫 fresh run에서도 재포착되는지
    • 제주반도체가 100,000원 위에서 대금 유지하는지
    • 알테오젠의 Trend/Momentum이 실제로 개선되는지
  3. 추격 금지 체크
    • RSI 70대 후보는 시가 급등 시 신규 진입 보류
    • 대금만 있고 추세 재확인이 없는 종목은 WATCH 유지

내일 포트폴리오 액션 포인트

  1. long 버킷: 기본은 HOLD다. 코어 3종이 내일 첫 fresh run에서 재확인되기 전까지 추매하지 않는다.
  2. short 버킷:
    • 피에스케이는 승자 유지
    • 제주반도체·성호전자는 반증선 이탈 시 REDUCE 우선 검토
  3. 신규 후보: 테스는 WATCH 유지. 조건 충족 전에는 체결하지 않는다.
  4. 현금: 41.30% 현금은 아직 방어적 자산으로 유지할 가치가 있다. 내일도 데이터 강도가 확인되기 전까지 현금 활용을 서두르지 않는다.

7. Data confidence

  • 시장 데이터 신뢰도: Medium-High
    • 이유: 당일 scan_runs / signal_events / price_history는 충분하고 최신 run identity 누락이 0건
  • 역사 기대수익 신뢰도: Medium
    • 이유: 최근 60영업일 표본 기반이지만, 시그널 조합별 편차가 크고 일부 조합은 표본이 작음
  • 팩터 결론 신뢰도: Low
    • 이유: 수급·컨센서스·밸류에이션이 전부 Missing
  • 포트폴리오 평가 신뢰도: Medium-High
    • 이유: db.get_virtual_portfolio_summary()와 virtual_positions / virtual_trade_decisions / virtual_trades / virtual_daily_snapshots를 직접 확인

8. Sources

  • kr-backtest SQLite / backend.db
    • scan_runs
    • signal_events
    • signal_returns
    • price_history
    • virtual_trade_decisions
    • virtual_trades
    • virtual_positions
    • virtual_daily_snapshots
  • 주요 확인 함수
    • db.get_virtual_portfolio_summary('default')
    • db.get_factor_snapshot([...], as_of_date='2026-06-09')
    • db.save_virtual_daily_snapshot('default', date='2026-06-09', ...)
  • 장마감 기준 핵심 run UUID
    • 051e8792-5efb-46de-9033-f67b1d828786
    • bf9cb9cb-6f84-4675-863b-6541db91dda2
    • fcbc0dc7-382c-4540-bad1-90518ea2d40d
    • b2936023-2afe-4ce4-9519-b89227b144d3

Evidence layer

근거 레이어

요약 판단과 근거/가정/모르는 것을 분리합니다.

Confidence rationale unknown
Assumptions 미기재
Unknowns 미기재
Sources 미기재