2026-06-19 장마감 통합 리포트

Bottom line

• 사실 / 판단 핵심: 오늘 장마감 직후 기준 scan_runs는 6:03Z 시점의 KOSPI/KOSDAQ long/short 최신 패스로 정합성이 유지되었고, signal_events 상위 종목은 반도체 코어(하이닉스/스퀘어)와 KOSDAQ의 제주반도체/피에스케이 중심이었다. 다만 KOSPI·KOSDAQ 모두에서 롱/숏에 동일 종목이 동시에 들어간 구조라 확정 추격 논리는 약하다.
• 포트폴리오 관점 핵심: virtual 포지션은 6개 보유(현금 포함)로, total_equity 105,637,274 KRW, cash 39,509,274 KRW, unrealized PnL 7,906,700 KRW, cumulative_return 5.64%. 오늘은 virtual_trade_decisions 6건이 모두 planned로만 남고, virtual_trades는 0건이므로 오늘은 실체결 복기이다.
• 중요 경고: 오늘 장마감 이후 미래 수익률은 아직 확정되지 않았다(추적은 익일 또는 실시간 변동 구간의 추후 데이터 필요).

Facts

1) 시장 복기 (scanner / backtest)

• 확인 시각: 2026-06-19 16:45:48 KST (TZ=Asia/Seoul date로 확인)
• 오늘 scan_runs 06-19 기준: 28개 실행, 모두 completed
• 최신 4개 런 (06:03 쿼터):
  • f6b50152-da5a-4480-9b8e-034485098e02 (KOSDAQ, long, total_scanned 30, signals_found 5)
  • 72d79949-c424-478f-88c9-75709be646c4 (KOSPI, long, total_scanned 30, signals_found 5)
  • f1e08148-c6fa-4d6b-8e37-537de4bd335a (KOSDAQ, short, total_scanned 30, signals_found 21)
  • 35ca81ae-7ea7-482b-adb8-c08785e39883 (KOSPI, short, total_scanned 30, signals_found 22)
• 런별 signal_events 정합성: 해당 4개 런 모두
  • 이벤트 수 5/21/21/22건
  • missing_identity_fields = 0
  • event_key 중복 = 없음
• 최신 long top 후보 (요지)
  • KOSPI long top3: 000660 SK하이닉스, 402340 SK스퀘어, 042700 한미반도체
  • KOSDAQ long top3: 080220 제주반도체, 196170 알테오젠, 319660 피에스케이
• 최신 short top3
  • KOSPI short top3: 000660, 005930, 009150
  • KOSDAQ short top3: 080220, 403870, 036930
• signal_returns 상태:
  • signal_returns 전체: 16,429건(일부 지표 누락 존재)
  • 오늘 06:03 최신 4 런의 이벤트 기준 signal_returns 직접 조인 시 실재 0건
• 가격/수급 보조팩터:
  • price_history 최신일(max_date) = 2026-06-19, 추적 symbol 82개
  • investor_flows / consensus_estimates / valuation_metrics = 각 0건(Missing)

2) 가상투자 포트폴리오 복기

• db.get_virtual_portfolio_summary('default')
  • cash_balance 39,509,274 KRW
  • market_value 66,128,000 KRW
  • total_equity 105,637,274 KRW
  • unrealized_pnl 7,906,700 KRW
  • cumulative_return_pct 5.64
• 포지션(6개):
  • SK하이닉스 6주 @2,275,166.67 / mark 2,792,500 / unrealized +3,104,000 / +22.74%
  • SK스퀘어 7주 @1,346,285.71 / mark 1,798,000 / unrealized +3,162,000 / +33.55%
  • 삼성전자 55주 @354,500 / mark 360,000 / unrealized +302,500 / +1.55%
  • 제주반도체 110주 @108,700 / mark 114,500 / unrealized +638,000 / +5.34%
  • 피에스케이 18주 @117,600 / mark 164,000 / unrealized +835,200 / +39.46%
  • 성호전자 30주 @52,500 / mark 48,000 / unrealized -135,000 / -8.57% (참고: mark_price_date 2026-06-15)
• 오늘 가상결정/체결:
  • virtual_trade_decisions 6건(9:00) 모두 status=planned(HOLD/HOLD/HOLD/HOLD/WATCH/NO_ACTION)
  • virtual_trades 오늘자 0건
  • 최근 virtual_daily_snapshots 최신값은 2026-06-09로, 장 중/장후 자동 스냅샷이 이번 일자 기준으로 갱신되지 않음

3) 당일 주요 가격(종가 비교)

• 000660 4.00% (2,792,500 vs 2,685,000)
• 402340 +5.76% (1,798,000 vs 1,700,000)
• 005930 -0.69% (360,000 vs 362,500)
• 080220 -2.72% (114,500 vs 117,700)
• 319660 -4.65% (164,000 vs 172,000)
• 043260 2.89% (단, 마지막 거래일 2026-06-15)

Interpretation

1) 시장 복기 해석 (오늘 유효한 부분과 비유효 부분)

• 유효한 해석: KOSPI/테마 하단 스캔에서 반도체 대형 우량군(하이닉스, 스퀘어)과 KOSDAQ에서 변동성이 큰 종목(제주반도체, 피에스케이)들이 동시 확인되며 모멘텀 축적의 방향은 일정 부분 맞아떨어졌다.
• 비교적 유효하지 않았던 점: 롱/숏 큐에서 동일 종목(예: 080220, 000660, 402340)이 반복 출현했으므로, 오늘 후보를 바로 신규 추격으로 전환하기에는 교차신호 리스크가 큼. 즉, 종목-레벨 모멘텀만 보고 단기 추격하기보다는 run-to-run 추세 정합성이 필요.
• 포트폴리오 관점: 기존 보유 코어(SK하이닉스, SK스퀘어)는 수익이 우호적이나, 성호전자는 가격 갱신 지연(mark_price_date 2026-06-15)과 손실률(-8.57%)로 감시 강도를 올려야 함.

2) 가정

• 가정1: 오늘의 시장 결론은 06:03Z 런 기준 데이터를 기준으로 판단했으며, 장중 실시간 체결-호가가 아닌 scanner 저장 이벤트 + price_history 기반이다.
• 가정2: 팩터 보강(수급/컨센서스/밸류에이션)이 Missing이므로, 펀더멘털/테마 강도 보강 없이 signal score 단독으로 판단하지 않는다.
• 가정3: 오늘 종목별 return_3d~return_5d 누락 존재가 일부 종목의 단기 전개 해석을 과대/과소 확장할 수 있다.

3) 권고(주요 판단)

• 중요 후보: SK하이닉스/SK스퀘어는 유지/감시 축으로는 타당, 신규추격은 보류.
• 피해야 할 방식: 같은 종목이 롱/숏 모두 상단에 있을 때 한쪽 방향으로 새로 쫓아매수(추격)하지 않는다.
• 포트폴리오: 성과가 좋지 않은 포지션(성호전자)는 체결량 확대보다 갱신 지연/손익 악화 조건 위주로 감시 전환.

Risks / disconfirming factors

• 오늘 signal_returns는 최신 실행 런과 조인 시 0건이라 실행후 성과 검증이 당일 미완성.
• 팩터 테이블 3개가 0건이라 추세/수급/밸류에이션 동시근거가 부족.
• db 건강도 측정치에서 과거 identity_gaps가 큰 폭 존재(이전 레거시):
  • events_missing_event_key 8,567 등 (기준 전체 데이터). 즉, 전역적으로는 과거 데이터 완전성 이슈가 남아 있음.
• virtual_daily_snapshots 최신이 2026-06-09로, 오늘 장마감 기준 스냅샷은 갱신되지 않음.
• 가격표시는 모두 저장 기반 마감데이터; 분 단위 체결창/주문체결 강도 정보가 아님.

Actionable next step

• 내일 아침 1차 액션(우선순위)
  1. latest_run_id 고정 후 장초반 2개 연속 런에서 SK하이닉스/SK스퀘어의 trend_score/RSI/매매대금 동조가 유지되는지 확인.
  2. 성호전자는 4개 거래일 연속 mark 미갱신 또는 1회 mark_price 이탈이 반복되면 NO_ACTION 유지/축소 판단 먼저.
  3. 오늘처럼 수급/컨센서스/밸류 팩터가 비어 있으면 신규 매수는 반드시 후보군 보류로 두고, 기존 hold/watch 포지션 조건만 운영.
  4. 오늘 결과를 기준으로 2026-06-19 장마감 보고서 URL을 공지하고, 내부 포맷은 동일 날짜 단일 파일 유지.

Data confidence

• 중간(60~75%): 스캔 run-level 정합성, 포지션 집계는 직접 DB 쿼리로 재확인됨.
• 낮음(30~45%): factor enrichment와 실시간 체결확인(대량 live feed), 최신 virtual_daily_snapshot 부재.
• 가장 약한 구간: 미래 수익률 결론(익일/익주), signal_returns가 오늘 이벤트와 즉시 결합되지 않은 구간.

Sources

• kr-backtest DB 직접 조회 (scan_runs, signal_events, signal_returns, price_history, virtual_positions, virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_daily_snapshots, get_virtual_portfolio_summary())
• scan_runs 당일 실행: 2026-06-19T00:00:24Z~06:03:44Z
• 확인 시각: TZ=Asia/Seoul date