2026-07-01 장전 가상투자 계획

1) Bottom line

• 06-30 최신 백테스트 스캔(run_id 기준 4세션)에서 시그널 정합성은 양호하나, 수급·컨센서스·밸류에이션은 모두 미수집 상태라 의사결정은 보수적 모드로 운영한다.
• 포트폴리오(100,000,000원 기준)는 총자산 102,797,974원(+2.80%), 현금 39,509,274원(38.43%), long 45.58% / short 15.99% / cash 38.43%로 안정권. 실시간 장중 추격 매수는 없다.
• 오늘 장전 판단은 HOLD / WATCH / NO_ACTION 중심으로만 저장한다.

2) Facts

• 확인 시각: 2026-07-01 08:45:57 KST.
• 필수 점검: db.get_virtual_portfolio_summary() ->
  • cash_balance 39,509,274
  • market_value 63,288,700
  • total_equity 102,797,974
  • unrealized_pnl 5,067,400
  • position_count 6
  • 포지션(현재가 기준): 000660, 005930, 402340(long) / 043260, 080220, 319660(short)
• 최근 run: 2026-06-30 기준 scan_run_uuid 4건(2개 long/2개 short) + 추가 구간 run 존재, 최근 4건 모두 status=completed/event_key, strategy_mode, source_app 결측 0건.
• 최근 scan signals(요약):
  • 000660: trend 100, momentum 84, 가격 2,694,000 (long)
  • 005930: trend 74, momentum 69, 가격 336,500 (long)
  • 402340: trend 100, momentum 63, 가격 1,740,000 (long)
  • 080220: trend 77, momentum 48, 가격 104,200 (long)
  • 319660: trend 100, momentum 100, 가격 196,400 (long)
  • 043260: trend 93, momentum 100, 가격 48,100(단, 최신 시그널은 2026-06-15)
• Active watchlist 현재 메타: updated: 2026-06-04.
• 전일 리포트 기준: 01_Daily-Reports/2026-06-30-pre-open-virtual-investment-plan.md(장전), 01_Daily-Reports/2026-06-29-post-market-integrated-report.md(전일 마감).
• 수동 외부 검색: 이번 장전 플랜에서는 실행하지 않음(스크립트 신호 + 가격/포지션 자료로 판단 충분).
• 오늘 판단 저장: virtual_trade_decisions에 6건 저장 완료(id 2045~2050, status=planned).
  • 000660/HOLD long
  • 005930/WATCH long
  • 402340/WATCH long
  • 319660/WATCH short
  • 080220/WATCH short
  • 043260/NO_ACTION short

3) Interpretation

• 장초반은 “좋은 종목 + 신규 진입점 미확정” 구간이다. 코어 장기(SK하이닉스)는 변동성 완충이 남아 있어 HOLD 유지만 정당화되고, 삼성전자·SK스퀘어는 trend 개선이 완만해 WATCH가 적절하다.
• 제주반도체/피에스케이 모두 시그널 점수는 살아 있으나, 단기 변동성에서 대금 구조가 약해 신규 비중 확대는 해석상 비합리적이다.
• 성호전은 신호 성격은 좋지만 데이터 갱신이 오래되어 후보 판정 신뢰도가 낮아 NO_ACTION이 정합적이다.
• 결론: 장초반 포트폴리오 변화보다 관찰 조건 충족 시만 상태 변경하는 형태가 합리적.

4) Planned actions logged

• SK하이닉스(000660, long, id 2045) — HOLD
  • 트리거: trend≥90·momentum≥80 + 2.6M권 이상 거래량 방어 2회 지속 시
  • 반증: 연속 음봉 또는 거래량 급감 2일 연속
• 삼성전자(005930, long, id 2046) — WATCH
  • 트리거: 358,500원 안착 + 거래대금 동반 반등이 2회 확인 시
  • 반증: 거래량 동반 하락 2회 이상 연속
• SK스퀘어(402340, long, id 2047)
  • 트리거: SK하이닉스·삼성 동행성과 거래대금 복구 동시 확인 시
  • 반증: 대금 급감 또는 거래대금 회복 실패
• 피에스케이(319660, short, id 2048)
  • 트리거: trade_value 회복 + 가격 추세 동반 확인 2회
  • 반증: 가격 급락 + 거래량 둔화(2~3회 연속)
• 제주반도체(080220, short, id 2049)
  • 트리거: 97,000~97,500원대 안착 + 거래량 회복 동시 확인 시
  • 반증: 100,000원 이탈 장기화, 대장주 약세 확장
• 성호전자(043260, short, id 2050) — NO_ACTION
  • 트리거: 실시간 시그널 갱신 후 trend·momentum·거래량 동조 시 WATCH 전환
  • 반증: 갱신 미해소 상태 지속 + 하락 확대

5) Risks / disconfirming factors

• 데이터 타임리스크: 장초반에 2026-07-01 최신 run이 없는 상태에서 2026-06-30 run를 바탕으로 결정을 고정했음.
• 팩터 커버리지 결손: investor_flows / consensus_estimates / valuation_metrics 모두 0건.
• 워치리스트 갱신 지연: active-watchlist가 6월 초 이후 미갱신이라 후보 우선순위의 최신성 편차 존재.
• 성호전자 데이터 지연: 최근 시그널 갱신일이 2026-06-15로 장전 기준이 약함.
• 과신 위험: 장 초반 가격 반등이 지속 거래량·거래대금으로 완전 확증되지 않으면 short 후보는 다시 무력화 가능.

6) Actionable next step

1. 09:00~10:30 KST 장중에서 6개 후보를 거래량/대금 중심으로 재확인한 뒤, 상태 전환(Watch→Hold/No Action)은 오늘 장에서 1건/시간 기준으로만 제한한다.
2. 장중 2회 이상 반증조건 발생 시 당일 virtual_trade_decisions를 reviewed 전이하고 추가 매수는 금지.
3. status는 오늘 planned로 저장된 상태를 유지하고, 장마감 전(15:20) virtual_trade_decisions의 trigger/invalidation 충족 여부를 기준으로 다음날 계획을 갱신한다.
4. 팩터 3종(table) 수집이 가능한 경우에만 long/short 근거를 업그레이드하고, 지금은 결측을 명시한 Confidence=Low-Medium 유지.