2026-07-03 장마감 통합 리포트

1) Bottom line

• 한 줄 판단: 스캔은 정상 완료되어 후보가 확인되었지만, signal_returns 미연동으로 오늘 기준 추격형 실행 근거는 제한적하다. 시장 복기와 포트폴리오 복기를 분리해 보았을 때, 현재는 지속 관찰 + 조건 충족 시 전환이 합리적이다.
• 현재 유효한 점: 코어 1차 후보(SK하이닉스/삼성전자/SK스퀘어)의 가격 회복이 확인되고, 장기 코어 축 구조는 유지.
• 추격하지 말아야 했던 점: 이번 런 신호가 많지만 미래 수익률 검증(returns)이 없어 신규 체결을 강행할 근거가 부족.
• 현재 상태 구분: 시장 복기는 스캔 후보 집계에 초점, 가상포트폴리오는 보유 상태 점검에 초점을 둔다(둘은 별개).

2) Facts

2-1. 실행 기준(확인값)

• 기준 시각: 2026-07-03 16:45:35 KST (TZ=Asia/Seoul date)
• 데이터 경로: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest
• 대상 테이블: scan_runs, signal_events, signal_returns, price_history, virtual_positions, virtual_trades, virtual_trade_decisions, virtual_daily_snapshots
• 리포트 대상 일자: 2026-07-03

2-2. 시장 복기(스캔 정합성) — 사실

• 최신 런은 id=1995, scan_run_uuid=a564d88e-780e-4592-b9fc-b8c218592d65, scan_date=2026-07-03, market=KOSDAQ, strategy_mode=long, status=completed.
• 실시간 최신 4개 핵심 런(당일 기준, 같은 시각대):
  • KOSDAQ long: a564d88e... (signals 8/30)
  • KOSPI long: 73128df8... (signals 5/30)
  • KOSDAQ short: 50c135b2... (signals 13/30)
  • KOSPI short: 95ebc852... (signals 21/30)
• 오늘 기준 scan_runs 조회 최신 28행이 존재(시간대별 반복 스캔, 정상적 갱신 패턴).
• 각 런의 정합성: missing_identity_fields=0, distinct_event_keys = events count (핵심 지표 0개 누락).

스캔 이벤트(사실)

• KOSDAQ long top 후보 8개 (대표):
  • 196170 알테오젠: 종가 340,500 / RSI 46.37 / trend 44 / momentum 51 / quality 56.42 / 거래대금 1,405.38억원 / 1일 -3.13% / 20거래일 +17.62%
  • 319660 피에스케이: 181,650 / 58.18 / 100 / 63 / 77.93 / 947.43 / -0.71% / +63.40%
  • 214450 파마리서치: 339,000 / 57.49 / 86 / 83 / 73.81 / 682.72 / -5.96% / +30.89%
  • 095610 테스: 177,500 / 55.11 / 100 / 60 / 71.67 / 833.5 / -0.22% / +34.90%
  • 080220 제주반도체: 90,900 / 44.91 / 56 / 4 / 85.22 / 1,704.63 / +1.23% / -4.92%
  • 031980 피에스케이홀딩스: 142,600 / 54.33 / 97 / 84 / 69.79 / 282.7 / +1.35% / +35.81%
  • 145020 휴젤: 253,500 / 48.82 / 63 / 63 / 72.44 / 110.32 / -6.11% / +11.18%
  • 214150 클래시스: 46,400 / 48.68 / 61 / 67 / 61.84 / 138.08 / -3.13% / +10.48%
• KOSPI long은 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성바이오로직스, SK가 상위 표본으로 모두 signals_json 존재.

신호 vs 수익률 연동(사실)

• 최신 런(위 4개 런) 기준으로 signal_returns 조인 결과: 총 0건.
• 즉, 오늘 후보별로 3/5/10/20일 사후 성과를 동일 런 단위로 즉시 검증하지 못함.

가격 이력(사실)

• price_history는 오늘자(2026-07-03) 종가를 제공하며, 상기 후보 모두 20영업일 이력 확보 가능.
• 다만 후보군 내부에서 단기/중기 꺾임 방향은 엇갈림(예: 제주반도체는 20일 +방향 약화).

팩터 보강(사실)

• db.get_factor_snapshot 결과 (2026-07-03, 핵심 심볼 포함):
  • supply_demand / consensus / valuation = Missing (심볼별)
  • overall_confidence: Low

2-3. 가상포트폴리오 복기(사실)

• db.get_virtual_portfolio_summary() 결과:
  • cash: 39,509,274원
  • market_value: 57,493,100원
  • total_equity: 97,002,374원
  • unrealized_pnl: -728,200원
  • cumulative_return: -3.00%
  • position_count: 6개 (현재 유효 보유 수량 기준)
  • horizon 가중치: short 15.15% / long 44.12% / cash 40.73%
• 현재 보유 종목(수량 기준):
  • SK하이닉스 6주(롱) / 14,622,000원 / 미실현 +971,000원 (+7.11%)
  • 삼성전자 55주(롱) / 17,077만원 / 미실현 -2,420,000원 (-12.41%)
  • SK스퀘어 7주(롱) / 11,095,000원 / 미실현 +1,671,000원 (+17.73%)
  • 제주반도체 110주(숏/투자축) / 9,988,000원 / 미실현 -1,969,000원 (-16.47%)
  • 피에스케이 18주(숏/투자축) / 3,270,600원 / 미실현 +1,153,800원 (+54.51%)
  • 성호전자 30주(숏/투자축) / 1,440,000원 / 미실현 -135,000원 (-8.57%)
  • ※ 성호전자는 mark_price_date=2026-06-15로 최신성 이슈 존재
• virtual_trades 2026-07-03 체결: 0건.
• virtual_trade_decisions 2026-07-03 기준 신규 결정: 8건(계획 상태)
  • HOLD 1 / WATCH 5 / NO_ACTION 2 / 신규 체결 없음
• virtual_daily_snapshots 오늘자(2026-07-03) 스냅샷 없음. 최근 스냅샷: 2026-06-09

2-4. ingestion 상태(사실)

• get_ingestion_health_snapshot() 핵심:
  • signal_events 22,120, signal_returns 20,440, price_history 11,898, scan_runs 1,995
  • returns_3d 완성도 92.41%, 5d 90.47%, 10d 81.13%, 20d 61.87%, 60d 0.0%
  • 레거시 결측(과거 데이터) events_missing_* 8,567건 존재(전체 히스토리 기준)

3) Interpretation

3-1. 시장 복기 해석

• 해석: 스캔 자체의 정합성은 양호하며, 후보 생성은 활발했다. 즉, “오늘 시장이 죽어 있진 않다”는 점은 맞다.
• 가정: 단기 스캔 점수는 실시간 후보 선별력으로는 유효하나, 수익률 검증(returns) 누락이 해소되기 전에는 바로 매수·추격으로 환산하기 어렵다.
• 권고형 해석: 후보를 지속 관찰로 전환하고, 동일 종목이 최소 1개 이상(거래량 정상화, 모멘텀 지속, 트리거 재확인) 충족될 때만 실전/가상 전환 후보로 올려야 한다.
• 특히 오늘 런에서 momentum_score가 극단적으로 낮은 종목(예: 제주반도체 momentum 4, 알테오젠/trade momentum 중립)은 후보군 상단이지만 확장성보다 반전 위험이 동반되기 쉬움.

3-2. 포트폴리오 복기 해석

• 해석: 포트폴리오 실적은 방향성은 유지, 리밸런싱은 보류가 합리적. 장중 신규 체결이 없으므로 시장 시그널을 즉시 포지션으로 전이하지 않고, 보유 구조의 건전성 점검이 핵심이었다.
• 가정: SK하이닉스/SK스퀘어는 시장 반등 탄력으로 ‘방어적 유지’가 가능하나, 삼성전자와 성호전자는 개별 변동성/지지 신뢰도 하향 요소가 있어 추격을 동반하기 어렵다.
• 권고형 해석: 오늘은 “추격보다 추적”이 맞다. 특히 성호전자는 마크 갱신 이슈가 있어 데이터 신뢰도 낮고, 제주반도체·피에스케이 중 어느 쪽도 단일지표로 진입 전환하기 어렵다.

시장 복기에서 오늘 유효했던 점 / 무효했어야 하는 점

유효했던 점

• 후보 집계 자체의 완결성: 최신 런의 이벤트 키/출처 정합성은 양호.
• 스캔 후보 분포가 KOSPI/KOSDAQ both에서 살아 있음: 시장 국면 전반이 완전 침체는 아님.

추격하면 안 됐던 점(핵심 제약)

• 신호-수익률 연동 부재: 오늘 런 이벤트별 signal_returns 0건
• 팩터 보강 부재: 수급/컨센서스/밸류에이션 모두 Missing
• 단기 모멘텀 불일치: KOSDAQ long 내 일부 종목은 1일/20일 방향성 및 RSI가 충돌
• 포트폴리오 스냅샷 공백: virtual_daily_snapshots 최신 2026-06-09로 복기 추적 빈틈

4) Risks / disconfirming factors

• 반증 조건(시장): 오늘 확인된 후보가 다음 세션에서 거래대금 급감 + RSI 하락 + 거래 신호 동반 약화 시 후보 신뢰도 급락.
• 반증 조건(운영): 오늘 런군이 아니라 신규 런이 먼저 반영될 경우, 기존 해석이 빠르게 무력화될 수 있음.
• 반증 조건(포트폴리오): SK그룹 코어 지표는 긍정 방향이지만, 삼성전자·성호전자에서 지속 약세/갱신지연이 지속되면 “유지” 판단도 조정 필요.
• 데이터 신뢰 리스크: returns_60d=0%(전체)로 장기 역대 성과 추적이 사실상 빈약.

5) Actionable next step

• 내일 포지션/리포트 액션(우선순위):

  1. scan_runs에서 2026-07-04 첫 런과 함께 signal_returns 조인 상태 확인(최소 3d/5d/10d 필드 존재 여부).
  2. KOSPI/KOSDAQ long 상위 2종(SK하이닉스, SK스퀘어)는 보수적 HOLD/관찰 유지, 신규 진입은 금지.
  3. KOSDAQ long 신규 종목은 가격 추세 + 거래대금 + RSI 중복 충족 시에만 watch→hold 레이어 이동.
  4. 성호전자는 마크 업데이트 지연(2026-06-15) 해소 전까지 실질 진입 트리거 미확인.
  5. virtual_daily_snapshots가 7일 내로 갱신되지 않으면, 장마감 복기 보고서를 “운영 데이터 상태” 레이어로 분리하여 보강.

• 오늘의 판단 요약(최종):

  • 시장: 후보 선별은 의미 있었으나 returns 미연동 + 팩터 부재로 오늘 추격 매수 보류가 타당.
  • 가상포트폴리오: 신규 체결 없이 기존 보유 유지, 단기 과열/갱신 이슈 종목만 감시 강화.

6) Data confidence

• 시장 복기: Medium
  • 정합성 지표는 양호하나 return/팩터 레이어 공백 존재.
• 포트폴리오 복기: Medium-Low
  • 체결/보유 수치 자체는 명확하나 스냅샷 갱신이 오래됨.
• 판단 신뢰도: Low-Medium
  • 특히 오늘 즉시 실행 결론은 낮은 확신으로 유지.

7) Sources

• DB: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db
• 직접 조회 함수: from backend import db
• 핵심 호출:
  • scan_runs, signal_events, signal_returns, price_history 직접 조회
  • db.get_virtual_portfolio_summary()
  • db.get_factor_snapshot(..., as_of_date='2026-07-03')
  • db.get_ingestion_health_snapshot()