2026-07-03 장전 가상투자 계획

1) Bottom line

• 1억원 가상포트폴리오(default)는 오늘 장전에서 구조 변경 없이 유지한다.
• 총자산: 93,664,274원, 현금비중 42.18%(39,509,274원), 포지션 6개 유지(장기3, 단기3).
• 오늘의 scanner/백테스트/포트폴리오 점검을 바탕으로 장전 판단은 HOLD / WATCH / NO_ACTION만 저장했다.
• 큰 변화 없음 — 신규 진입 확장 없이 이월 운영, watch 후보는 트리거/반증 조건 충족 유무로만 갱신.

2) Facts

실행·점검 조건

• 점검 시각: 2026-07-03 08:45 KST (실행 기준은 TZ=Asia/Seoul date).
• 필수 확인 항목 수행:
  • db.get_virtual_portfolio_summary() 확인
  • 최근 scanner/backtest 신호 확인
  • active watchlist 확인
  • 전일 리포트 확인
  • virtual_trade_decisions 오늘 판단 저장

포트폴리오 요약 (db.get_virtual_portfolio_summary())

• settings: initial_cash=100,000,000, cash_balance=39,509,274
• summary: market_value=54,155,000, total_equity=93,664,274, unrealized_pnl=-4,066,300, cumulative_return=-6.34%
• 버킷:
  • short: market_value=14,628,000, unrealized_pnl=-1,020,800, weight=15.62%, position_count=3
  • long: market_value=39,527,000, unrealized_pnl=-3,045,500, weight=42.20%, position_count=3
  • cash: market_value=39,509,274, weight=42.18%
• 현재 보유 종목(요지):
  • 000660 SK하이닉스 qty6, avg 2,275,166.7, mark 2,187,000, 미실현 -529,000( -3.88%)
  • 005930 삼성전자 qty55, avg 354,500, mark 286,000, 미실현 -3,767,500( -19.32%)
  • 402340 SK스퀘어 qty7, avg 1,346,285.7, mark 1,525,000, 미실현 +1,251,000( +13.27%)
  • 080220 제주반도체 qty110, avg 108,700, mark 89,700, 미실현 -2,090,000( -17.48%)
  • 319660 피에스케이 qty18, avg 117,600, mark 184,500, 미실현 +1,204,200(+56.89%)
  • 043260 성호전자 qty30, avg 52,500, mark 48,000, 미실현 -135,000( -8.57%)

최근 live_sample(실행 모드) 및 시그널

• 실행한 최근 4개 run(23:45 UTC 실행, 모두 5개 스캔):
  • KOSPI short: 434e3044-49b8-4411-8c18-8ca9c45a4ff5 (signals_found=4, status=completed, total_scanned=5)
  • KOSPI long: 4bde8af2-7224-47ad-ab49-fee4441f5a80 (signals_found=3, status=completed, total_scanned=5)
  • KOSDAQ short: 1aa69078-b2a8-49f3-ac2c-319797add590 (signals_found=3, status=completed, total_scanned=5)
  • KOSDAQ long: 1fc89d08-ace1-4fd2-8589-c037f7300a16 (signals_found=1, status=completed, total_scanned=5)
• run integrity check: 4개 run 모두 event_key/strategy_mode/source_app 결측 0, event_key 중복 없음.
• 주요 signal 개요(오늘 실행 기준):
  • 005930: long trend 41, momentum 7, RSI 42.54; short도 동일 점수+신호 동시
  • 000660: long trend 56, momentum 24, RSI 45.31; short도 동일 점수+신호 동시
  • 402340: long trend 87, momentum 35, RSI 50.70; short도 동일 점수+신호 동시
  • 036930: short trend 65, momentum 83, 대금급등 + 2개월 연속 상승
  • 196170: long trend 57, momentum 35, short도 RSI 49.03 기반 중립보수 신호
  • 080220: long trend 41, momentum 14, 최근 장내 거래강도는 제한적
• Active watchlist: /02_Watchlist/active-watchlist.md (updated 2026-06-04)는 삼성/하이닉스/SK스퀘어, 주성엔지니어링, 제주반도체, 알테오젠 등 기존 코어를 유지.
• 전일 리포트 확인: 2026-07-02-pre-open-virtual-investment-plan.md + 2026-07-01-post-market-integrated-report.md

요인 데이터 확인(수요 반영)

• investor_flows: 0, consensus_estimates: 0, valuation_metrics: 0 → 수급/컨센서스/밸류에이션은 Missing.

오늘 판단 저장 상태

• virtual_trade_decisions 신규 기록: 8건(2058~2065), decision_date='2026-07-03 08:45:00 KST', 상태 planned.
• 저장 항목: 000660 HOLD(long), 005930 WATCH(long), 402340 WATCH(long), 319660 NO_ACTION(short), 080220 WATCH(short), 043260 NO_ACTION(short), 196170 WATCH(short), 036930 WATCH(short)

3) Interpretation

• 핵심 해석: 포트폴리오의 구조적 문제는 단기적으로 “과도한 확장”이 아니라 기대수익 근거의 낮음(팩터 missing)과 개별 모멘텀 둔화에 있다.
• 장점:
  • 코어 주식(삼성/하이닉스/SK스퀘어)은 여전히 보수적으로 유지할 수 있는 기반이 있으나, 오늘은 신호의 질이 매수 가속을 정당화하지 못한다.
  • 단기 성격(주성엔지니어링/알테오젠/제주반도체) 후보는 관찰 대상으로 남기면 충분히 시장 노이즈를 흡수할 수 있다.
• 한계:
  • 080220, 319660, 043260은 가격 지지/거래량/추세 연속성 신호가 서로 일치하지 않거나 갱신이 늦어 좋은 종목과 좋은 진입 포인트를 구분해야 한다.
  • 043260은 최신 스캔 마크가 오래돼 상태 추적 신뢰도가 낮다.
• 장기 vs 단기 구분:
  • long 버킷: 시장 하방이 아닌 구조성 점검+과대확대 금지.
  • short 버킷: 신규 진입보다 추적 조건 충족/위배를 관리.

4) Planned actions logged

virtual_trade_decisions에 저장한 의사결정(오늘 기준, investment_horizon 포함)

• 000660 SK하이닉스 / long / HOLD

  • 근거: 코어 유지 필요성 + 지표 안정성 일부 보존. 다만 momentum이 낮아 추격 비중은 금지.
  • 트리거: trend/거래량/이평선 지지 동시 확인 시 비중 소폭 상향 검토.
  • 반증: 2거래일 연속 음봉 + 거래량 하락 지속 시 HOLD 축소/NO_ACTION 전환 검토.

• 005930 삼성전자 / long / WATCH

  • 근거: 대형 코어지만 short/long 모두 momentum 둔화.
  • 트리거: 거래량 동반 반등이 2회 이상 + 하방 이탈 미재연 시 HOLD 전환.
  • 반증: 거래량 급감 + RSI 반전 동반되면 신규 비중 미확대 유지.

• 402340 SK스퀘어 / long / WATCH

  • 근거: 질적 점수는 높으나 현재 반응성이 낮아 추격 매수 지연.
  • 트리거: SK하이닉스 동조 및 거래대금 정상화 동시 확인.
  • 반증: 대금 급감 지속, 코어 동행성 약화.

• 319660 피에스케이 / short / NO_ACTION

  • 근거: 보유종목이나 오늘 실행 run에서 단기 signal 직접 포착은 없음.
  • 트리거: short run에서 319660 신호 재출현 + 거래량 동반 급증.
  • 반증: 추가 하락 경로 지속 시 NO_ACTION 유지.

• 080220 제주반도체 / short / WATCH

  • 근거: 단기 모멘텀 점수는 약하고 거래량 재확대 필요.
  • 트리거: 90,000원 안착 + 거래량 확대 + 하단 지지 유지.
  • 반증: 100,000원대 장기 이탈, 반도체 대장주 동반 약세.

• 043260 성호전자 / short / NO_ACTION

  • 근거: 최신 마크/신호 갱신이 지연돼 선제 실행 근거가 약함.
  • 트리거: 최신 마크 갱신 후 추세/거래량 동조.
  • 반증: 갱신 미해소 시 watchlist 이벤트만 유지.

• 196170 알테오젠 / short / WATCH

  • 근거: quality와 volume 신호가 공존하나 신뢰도 제약.
  • 트리거: 가격·거래량 동반 반등 2회 이상.
  • 반증: 거래량 급감 + 반등 실패 패턴 지속.

• 036930 주성엔지니어링 / short / WATCH

  • 근거: 2개월 연속 상승+대금급등이 확인된 tactical 후보.
  • 트리거: 2회 이상 거래량 확장 + 200,000원대 회복.
  • 반증: 거래량 둔화(1,500주 이하 구간), 가격 하락 장기 지속.

5) Risks / disconfirming factors

• 팩터 적재 부재(수급/컨센서스/밸류 모두 Missing): 장기 신뢰도 제약.
• watchlist 최신 갱신이 오래되어(2026-06-04) 실제 시장 상태와 우선순위 오차 가능.
• 장중 급등락 구간에서 short 버킷은 과거 성능이 과신되기 쉬우므로 trigger 실패 시 신속 축소 필요.
• 신호는 존재하나 일부는 거래량 미미하거나 RSI가 과하게 낮아 추격 신호로 과해석 위험.

6) Actionable next step

1. 오전 09:00~10:00 장전/초반: 5개 핵심 후보(000660,005930,402340,080220,036930)의 거래량/거래대금 재확인 후 WATCH/HOLD만 조정.
2. 장중: 043260은 신규 실행 금지 유지, 신호 재갱신 시에만 재논의.
3. 장중/장마감 검증: today planned decisions를 실행 후 virtual_trade_decisions의 실제 체결 판단(실행 여부)으로 review.
4. 요인 보강: 가능 시 factor tables 수시 갱신 후 long/short 비중 재계산.
5. 보고: 다음 마감 시점에 장중 판단을 post-market 검증 리포트로 정리하고 이번 계획 대비 편차만 기록.

Telegram (요약 6줄)

• 한 줄 결론: 큰 변화 없음 — 코어는 HOLD/WATCH로 유지, 신규 추격은 보류한다.
• 내 행동: 오늘 자세는 방어/선별 매수(방어 중심).
• 꼭 확인할 리스크/트리거: 043260은 갱신 지연, 080220/319660은 거래량 재확대 실패 시 즉시 축소.
• 우선순위 후보:
  • 000660 HOLD (long)
  • 402340 WATCH (long)
  • 080220 WATCH (short)
• 보조 후보: 196170 WATCH, 036930 WATCH, 319660 NO_ACTION, 005930 WATCH
• 큰 변화 없음 — 계획 유지