2026-06-18 장마감 통합 리포트

1. Bottom line

• 오늘 한 줄 결론: 후보 탐색은 있었으나, latest run의 신호-수익률 결합이 빠져 있어 추격은 회피하고 기존 포지션 방어(hold/watch)로 정리하는 판단이 더 견고했다.
• 시장복기 vs 포트폴리오복기 분리: 장마감 기준 시장 후보는 KOSDAQ long 기준 4개, 가상 포트폴리오는 6개 포지션 유지 상태에서 신규 체결은 0건.
• 확정성 주의: 장마감 직후라고 해서 미래 수익률이 확정되지 않는다. 오늘 판단은 체결 없음 + 재확인 조건 중심의 방어형이며, 장중 반등이 내일 그대로 유지될지 보증하지 않는다.

2. Facts

2-1. 시장 복기 (scan_runs / signal_events / signal_returns)

• 실행 시각(KST): 2026-06-18 16:45:27
• 최신 scan_runs 행: id=1681, scan_date=2026-06-18, market=KOSDAQ, strategy_mode=long, total_scanned=30, signals_found=4, status=completed, scan_run_uuid=cf89ae18-7905-4003-ac17-25ba8c981663
• 2026-06-18 동일일 run 수: 48건 (멀티 모드/멀티 마켓 반복 스캔)
• 동일일 최근 조합 런:
  • KOSPI short id=1678, signals_found=27
  • KOSPI long id=1680, signals_found=5
  • KOSDAQ short id=1679, signals_found=20
  • KOSDAQ long id=1681, signals_found=4
• scan_events(run_uuid=cf89...): 4건, event_key 4개 모두 유일, missing_identity_fields=0
• signal_returns(run_uuid=cf89...): 0건 (run-레벨 수익률 조인 미적용)
• 오늘 이벤트 종목(종가/전일대비):
  • 196170 알테오젠: 372,500원, -0.13%
  • 319660 피에스케이: 174,200원, +7.27%
  • 080220 제주반도체: 118,100원, +5.92%
  • 095610 테스: 176,600원, +4.25%

2-2. 가격/리턴 계층 데이터

• signal_returns 적재 전체 상태 (db.get_ingestion_health_snapshot() 기준):
  • return_3d 89.06%
  • return_5d 86.27%
  • return_10d 74.79%
  • return_20d 49.59%
  • return_60d 0.0%
• price_history 건수: 11,116건, 최대일자=2026-06-18

2-3. 가상포트폴리오 복기

• db.get_virtual_portfolio_summary() (현재값)
  • 현금: 39,509,274원
  • 시장가치: 65,708,100원
  • 총자산: 105,217,374원
  • 미실현손익: +7,486,800원
  • 누적수익률: +5.22%
  • 포지션수: 6
• virtual_positions(qty>0, investment_horizon별):
  • Long(3): SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어
  • Short(3): 성호전자, 제주반도체, 피에스케이
• 포지션 디테일:
  • SK하이닉스 6주 @2,275,167 / mark=2,730,000 (2026-06-18), 시장가치 16,380,000원, 미실현 +2,729,000원 (+19.99%)
  • 삼성전자 55주 @354,500 / mark=358,000 (2026-06-18), 시장가치 19,690,000원, 미실현 +192,500원 (+0.99%)
  • SK스퀘어 7주 @1,346,286 / mark=1,724,500 (2026-06-18), 시장가치 12,071,500원, 미실현 +2,647,500원 (+28.09%)
  • 성호전자 30주 @52,500 / mark=48,000 (2026-06-15), 시장가치 1,440,000원, 미실현 -135,000원 (-8.57%)
  • 제주반도체 110주 @108,700 / mark=118,100 (2026-06-18), 시장가치 12,991,000원, 미실현 +1,034,000원 (+8.65%)
  • 피에스케이 18주 @117,600 / mark=174,200 (2026-06-18), 시장가치 3,135,600원, 미실현 +1,018,800원 (+48.13%)
• virtual_trade_decisions(최종 상태): 최근 코어 액션은 HOLD(000660,005930,402340), WATCH(043260,196170), NO_ACTION(319660)로, 체결형 매매 virtual_trades는 당일 0건
• virtual_daily_snapshots 마지막 저장: 2026-06-09 (2026-06-18은 미생성)

2-4. 팩터 보강

• get_factor_snapshot([...], as_of_date='2026-06-18') 결과: investor_flows / consensus_estimates / valuation_metrics 모두 Missing
• DB 기반 팩터 테이블 건수 모두 0

3. Interpretation

사실

• 오늘 시장은 스캔 후보 자체는 생성됐지만, 실행 판단의 핵심인 latest run 수익률(signal_returns)이 붙지 않았다.
• 포트폴리오는 이미 보유 중인 코어 위주로 안정적으로 유지되었고, 당일 신규 체결은 없었다.
• 수익률 측면에서 장단기적으로 보면 코어 long(특히 SK하이닉스/SK스퀘어)은 실현되지 않은 플러스가 선행되어 방어의 논리가 살아있었고, 성호전자는 가격·갱신 이슈가 동시에 존재한다.

해석

• 지금 시점의 “유효했던 것”은 후보 생성 + 신호 점수의 존재이지, 즉시 추격로의 승패 판별은 아니다. 특히 가장 최근 long run은 이벤트-리턴 연결이 빠져 있어, 시그널만으로 진입 강도를 올리기 어렵다.
• 포트폴리오 측면에서 “오늘 유효한 것”은 기존 코어의 유지 판단이며, 추격 매수의 유효성은 낮다.
• “내일도 같은 프레임 유지”가 맞는 이유는, 스캔 자체는 매수 조건을 보였더라도 검증 레이어(수익률, 팩터)가 빠져 있어 과도한 레버리지 확장/진입이 오히려 위험조건이기 때문이다.

가정

• 다음 거래일에도 대형 코어의 추세 유지는 어느 정도 지속(급격한 붕괴 전환 미발생)한다.
• 319660/080220/알테오젠 계열은 추가 체결 없이 watch 조건에서의 반등 확인이 나오거나, 모멘텀-거래량의 동조가 재현될 때만 추적 후보로 재상향한다.

권고

• 추격형 매수 금지: latest run에서 추세 모멘텀만으로 신규 진입을 띄우지 않는다.
• 유지형 조치 우선: SK하이닉스·SK스퀘어는 hold 유지, 성호전자는 갱신 지연/하방확장 신호 관측 기반으로 watch 강화.
• 단기 후보 선별: 피에스케이/알테오젠은 단기 추격군이 아닌 재확인군으로 분리한다.

4. Risks / disconfirming factors

• signal_returns가 최신 run에서 0건이라, 시그널의 장기/단기 추적 신뢰도가 낮다.
• 팩터 계층이 Missing로 비어 있어 수급/컨센서스/밸류에이션 정합 판단이 거의 불가하다.
• virtual_daily_snapshots가 2026-06-09 이후 미생성이라 장마감 기준 공식 스냅샷 비교가 부족하다.
• db.get_ingestion_health_snapshot에서 레거시 행의 event_key/scan_run_uuid/source_app/strategy_mode null/빈 값이 다량 존재(총 events 18,007 중 8,567건)해 run-level 외부 추적 시 전체 DB 신뢰도는 보수 조정 필요.
• 성호전자는 mark_price_date=2026-06-15로 가격 갱신 지연 의심 구간 존재.
• 오늘 scan_runs가 48건이라 최신 run 고정이 없다면 분석이 오염될 수 있으므로 run_uuid를 고정해 작업해야 한다.

5. Actionable next step

• 내일 운영 우선순위:
  1. 포트폴리오: SK하이닉스 2,730,000 하향 이탈 또는 거래량 급감 시 수익 실현 검토, SK스퀘어 1,724,500 이탈 구간 확인, 삼성전자 평단 대비 급반전 신호 시 hold->watch 전환
  2. 성호전자: 가격 갱신 지연이 해소될 때까지 신규 추가는 비추
  3. 후보군: 피에스케이/제주반도체/알테오젠은 추격이 아닌 watch만 유지하고, 2회 연속 모멘텀 훼손 시 우선권 하향
  4. 운영: 2026-06-19 장 시작 전 virtual_daily_snapshots 미리 1건 생성(스냅샷 공백 제거)
  5. 데이터: signal_returns 최신 run 링크(3d/5d/10d) 적용 테스트 후 run-level 정합성(duplicate/event_key) 재검증
• 무조건 판단 금지 조건:
  • 고신뢰 뉴스/팩터 보강이 없는 상태에서 당일 후보를 추격 진입로로 전환하지 않는다.

6. Data confidence

• 중간 하향(보수적): 포지션/결정/가격 데이터 자체는 가용하지만, 전략 판단을 지지하는 결합 레이어가 부족.
• 핵심 신뢰도 제약: signal_returns(latest run) 미적용 + 팩터 Missing + 장중 스냅샷 미생성.
• 다만, run 식별성(scan_run_uuid, event_key 유니크, missing identity 0)은 최근 run 내에서는 양호해 운영 traceability는 유지됨.

7. Sources

• 실행 시간: TZ=Asia/Seoul date (KST 기준)
• 스키마/파이프라인 검증 기반:
  • scan_runs, signal_events, signal_returns, price_history 직접 조회
  • db.get_virtual_portfolio_summary()
  • virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
  • db.get_ingestion_health_snapshot()
  • db.get_factor_snapshot([...], as_of_date='2026-06-18')

Telegram/Mattermost 전달 요약(7줄)

1. 한 줄 결론: 후보는 있었지만, 이번 장은 추격 진입 근거가 부족해 기존 포지션 방어가 맞는 날이다.
2. 내 행동(내일 자세): 코어(HOLD) 유지, watch 후보는 조건 충족 시에만 재평가한다.
3. 꼭 확인할 리스크: latest run signal_returns 미적용 + 팩터 3종 전면 Missing.
4. 핵심 bullet: 1) 장중 신규 체결 0건, 2) 총자산 105,217,374원, 3) 성호전자 갱신 지연은 관찰 리스크.
5. 다음 포인트: SK하이닉스/SK스퀘어 이탈구간과 성호전자 거래량 동조성 확인.
6. 추격 금지 조건: 수익률 연결/팩터 보강 없이 단독 스캔 점수만으로 신규 진입 금지.
7. 상세 리포트: https://report.ttacom.net/reports/2026-06-18-post-market-integrated-report